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關于南方中證500指數證券投資基金(LOF)修改基金合同、托管協議并變更基金名稱的公告

http://www.yslfoods.com  2014/6/24 0:00:00 來源:
南方中證500指數證券投資基金(LOF)(以下簡稱"本基金")自2009年8月20日至2009年9月18日進行公開募集,募集結束后基金管理人向中國證監會辦理備案手續。經中國證監會書面確認,《南方中證500指數證券投資基金(LOF)基金合同》于2009年9月25日生效。

2013年2月6日,本公司管理的中證500交易型開放式指數證券投資基金的基金合同生效。根據《南方中證500指數證券投資基金(LOF)基金合同》的有關約定,基金管理人經與基金托管人協商一致,將本基金變更為中證500交易型開放式指數證券投資基金的聯接基金,本基金的名稱相應變更為"南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)"。同時根據變更情況對基金合同中"釋義"、"基金的基本情況"、"基金份額的申購與贖回"、"基金合同當事人及權利義務"、"基金份額持有人大會"、"基金的投資"、"基金資產的估值"、 "基金的費用與稅收"、"基金的信息披露" 和"基金合同的變更、終止與基金財產的清算"等章節的內容及托管協議的相應內容進行了修訂,修訂內容詳見附件,投資者可訪問本公司網站(www.nffund.com)查閱修訂后的基金合同、托管協議全文。上述修改事項已報中國證監會備案,自2013年2月22日起生效。

此次修訂是基金合同規定的基金管理人與基金托管人可以協商一致變更基金合同的事項,并已履行了規定的程序,符合相關法律法規及基金合同的規定。

本公司將據此在更新基金招募說明書時,對招募說明書中的上述相關內容進行修訂。

投資者可訪問南方基金管理有限公司網站(www.nffund.com)或撥打全國免長途費的客戶服務電話(400-889-8899)咨詢相關情況。

特此公告。

南方基金管理有限公司

二〇一三 年 二月二十日

附件一:《南方中證500指數證券投資基金(LOF)基金合同》的修改內容

【一】 基金名稱由南方中證500指數證券投資基金(LOF)變更為南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)

【二】 基金合同第二部分"釋義"增加了"22、目標ETF"和"23、ETF聯接基金"的表述,其他釋義序號相應順延(下同)。具體內容如下:

22、目標ETF:指南方基金管理有限公司管理的中證500交易型開放式指數證券投資基金(簡稱中證500ETF)

23、ETF聯接基金:是指將其絕大部分基金財產投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,采用開放式運作方式的基金,簡稱聯接基金

【三】 基金合同第三部分"基金的基本情況"中調整了"二、基金類別"和"七、基金的投資目標"的表述,同時增加了"五、目標ETF及聯接基金"的表述,具體內容如下:

二、基金類別

股票型證券投資基金 (ETF聯接基金)。

五、目標ETF及聯接基金

2013年2月6日,南方基金管理有限公司管理的中證500交易型開放式指數證券投資基金(目標ETF)成立。根據《南方中證500指數證券投資基金(LOF)基金合同》的有關約定,基金管理人經與基金托管人協商一致,將本基金變更為中證500交易型開放式指數證券投資基金的聯接基金, 本基金的名稱相應變更為"南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)",并對基金合同中"釋義"、"基金的基本情況"、"基金份額的申購與贖回"、"基金合同當事人及權利義務"、"基金份額持有人大會"、 "基金的投資"、"基金資產的估值"、"基金的費用與稅收"、"基金的信息披露"和"基金合同的變更、終止與基金財產的清算"等章節的內容進行了修改。上述修改事項已報中國證監會備案,自2013年2月22日起生效。本基金合同第4章"基金份額的發售與認購"和第5章"基金備案"及其他章節中有關基金募集、《南方中證500指數證券投資基金(LOF)基金合同》生效等表述僅適用于此次變更前的基金合同,對此次變更后的基金合同不適用。

本基金為目標ETF 的聯接基金,二者既有聯系也有區別:

(1)在投資方法方面,目標ETF 主要采取完全復制法,直接投資于標的指數的成份股;而本基金則采取間接的方法,通過將絕大部分基金財產投資于目標ETF,實現對業績比較基準的緊密跟蹤。

(2)在交易方式方面,投資者既可以在二級市場買賣目標ETF,也可以按照申購贖回清單的要求,采用份額申購和份額贖回的方式申贖目標ETF;而本基金是上市開放式基金(LOF),投資者可以在二級市場買賣本基金份額,也可以通過交易所場內和場外銷售機構申購和贖回本基金份額。

(3)申購贖回方式不同。目標ETF的投資人依據申購贖回清單,按以組合證券為主的申購對價、贖回對價進行申購贖回,申購贖回均以份額申報;本基金的投資人依據基金份額凈值,以現金方式進行申購贖回,金額申購、份額贖回。

本基金與目標ETF 業績表現可能出現差異。可能引發差異的因素主要包括:

(1)法規對投資比例的要求。目標ETF 作為一種特殊的基金品種,可將全部或接近全部的基金資產,用于跟蹤標的指數的表現;而本基金作為普通的開放式基金,仍需將不低于基金資產凈值5%的資產投資于現金或者到期日在一年以內的政府債券。

(2)申購贖回的影響。目標ETF 采取實物申贖的方式,申購贖回對基金凈值影響較小;而本基金申購贖回采用現金方式,大額申贖可能會對基金凈值產生一定沖擊。

(3)投資管理方式的不同,如在指數化投資過程中,不同的管理方式會導致跟蹤指數的水平、技術手段、買入賣出的時機選擇等的不同。

七、基金的投資目標

本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

【四】 基金合同第七部分"基金份額的申購與贖回"中"八、拒絕或暫停申購的情形"和"九、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形"中增加及修改的部分條款如下:

八、拒絕或暫停申購的情形

5、目標ETF暫停基金資產估值;

6、目標ETF暫停申購、暫停上市或二級市場交易停牌,基金管理人認為有必要暫停本基金申購的情形;

該條最后一段修改為"發生上述1-8項暫停申購的情形時,基金管理人應當根據有關規定在至少一家指定媒體和基金管理人網站上刊登暫停申購公告。在暫停申購的情況消除后,基金管理人應及時恢復申購業務的辦理并公告。發生上述第9項拒絕申購的情形時,被拒絕的申購款項將退還給投資者。

九、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

5、目標ETF暫停基金資產估值;

6、目標ETF暫停贖回、暫停上市或二級市場交易停牌,基金管理人認為有必要暫停本基金贖回的情形;

【五】 基金合同第九部分"基金合同當事人及權利義務"中"三、基金份額持有人" 第1項"基金份額持有人的權利"增加如下條款:

(6)出席或者委派代表出席目標ETF份額持有人大會,對目標ETF份額持有人大會審議事項行使表決權。本基金參會份額和票數按權益登記日本基金所持有的目標ETF份額占本基金資產的比例折算;

【六】 基金合同第十部分"基金份額持有人大會"中"二、召開事由"中部分內容進行調整:

一、在"1.當出現或需要決定下列事由之一的,應當召開基金份額持有人大會"中增加如下條款:

(5)變更基金投資目標、投資范圍或投資策略,但由于目標ETF基金交易方式變更、終止上市或基金合同終止而變更基金投資目標、范圍或策略的情況除外;

二、在"出現以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人協商后修改,不需召開基金份額持有人大會"中增加如下條款:

(4)由于目標ETF基金交易方式變更、終止上市或基金合同終止而變更基金投資目標、范圍或策略;

【七】 基金合同第十部分"基金份額持有人大會"中增加以下內容:

十、鑒于本基金是目標ETF的聯接基金,本基金的基金份額持有人可以憑所持有的本基金份額直接參加或者委派代表參加目標ETF基金份額持有人大會并表決。在計算參會份額和票數時,本基金的基金份額持有人持有的享有表決權的參會份額數和表決票數為:在目標ETF基金份額持有人大會的權益登記日,本基金持有目標ETF基金份額的總數乘以該持有人所持有的本基金份額占本基金總份額的比例,計算結果按照四舍五入的方法,保留到整數位。本基金份額折算為目標ETF后的每一參會份額和目標ETF的每一參會份額擁有平等的投票權。

【八】 基金合同第十四部分"基金的投資"中調整了"一、投資目標"、"二、投資范圍"、"三、投資理念"、"四、投資策略"和"八、基金風險收益特征"的表述,調整了"六、 投資限制和禁止行為"中"(二)禁止行為"的部分條款,增加了"十一、目標ETF的變更"的表述,具體內容如下:

一、投資目標

本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

二、投資范圍

本基金主要投資于中證500ETF、標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于新股(一級市場初次發行或增發)、債券以及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。其中投資于中證500ETF的比例不少于基金資產凈值的90%(已申購但尚未確認的目標ETF份額可計入在內),現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,權證及其它金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

三、投資理念

本基金遵循指數化投資理念,通過投資于目標ETF、標的指數成份股和備選成份股等,力求獲得與目標ETF所跟蹤的標的指數相近的平均收益率,滿足基金投資者的投資需求。

四、投資策略

本基金為完全被動式指數基金,以中證500ETF作為其主要投資標的。本基金并不參與中證500ETF的管理。

(一) 資產配置策略

為實現投資目標,本基金將以不低于基金資產凈值90%的資產投資于目標ETF。其余資產可投資于標的指數成份股、備選成份股、新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,其目的是為了使本基金在應付申購贖回的前提下,更好地跟蹤標的指數。

在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

(二)目標ETF投資策略

1、特殊申購

在目標ETF基金合同生效后、開放日常申購之前,將向本基金開通特殊申購,特殊申購僅開通一日,本基金以股票或現金特殊申購目標ETF基金份額,申購價格以特殊申購日的目標ETF基金份額凈值(保留到小數點后9位)為基準計算,特殊申購過程中按照中國證券登記結算有限責任公司和上海證券交易所的相關規定繳納的費用由基金資產承擔。

2 、投資組合的日常投資方式

在目標ETF上市交易、開放申購贖回后,本基金通過兩種方式投資目標ETF:

(1)申購和贖回:目標ETF開放申購贖回后,根據申購贖回清單進行申購贖回。

(2)二級市場方式:目標ETF上市交易后,在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。

當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整,本基金也將作相應的變更或調整,無須召開基金份額持有人大會。

本基金將在目標ETF上市交易、開放申購贖回3個月內,使得本基金投資目標ETF的比例滿足基金合同有關投資比例的要求。

(三)成份股、備選成份股投資策略

本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準備構建股票組合以申購目標ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取完全復制法,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。

(四)債券投資策略

本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略,根據宏觀經濟分析、資金面動向分析等判斷未來利率變化,并利用債券定價技術,進行個券選擇,同時著重考慮基金的流動性管理需要,選取到期日在一年以內的中央銀行票據、國家債券、政策性金融債等進行配置。

六、 投資限制和禁止行為

(二)禁止行為

4、買賣除目標ETF外的其他基金份額,但是國務院另有規定的除外;

5、向基金管理人、基金托管人出資或者買賣基金管理人、基金托管人發行的股票或者債券,但在法律法規或監管機構允許的情況下,目標ETF與標的指數成份股除外;

6、買賣與基金管理人、基金托管人有控股關系的股東或者與基金管理人、基金托管人有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,但在法律法規或監管機構允許的情況下,目標ETF與標的指數成份股除外;

八、風險收益特征

本基金屬股票基金,風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。

十一、目標ETF的變更

目標ETF出現下述情形之一的,本基金將由投資于目標ETF的聯接基金變更為直接投資該標的指數的指數基金;若屆時本基金管理人已有以該指數作為標的指數的指數基金,則本基金將本著維護投資者合法權益的原則,履行適當的程序后選取其他合適的指數作為標的指數。相應地,本基金基金合同中將去掉關于目標ETF的表述部分,或將變更標的指數,屆時將由基金管理人另行公告。

1、目標ETF交易方式變更;

2、目標ETF終止上市;

3、目標ETF基金合同終止。

若目標ETF變更標的指數,本基金將在履行適當程序后相應變更標的指數且繼續投資于該目標ETF。

【九】 基金合同第十六部分"基金資產的估值" 中調整了"三、估值對象"的表述, "四、估值方法"中增加了"1、目標ETF份額的估值","七、暫停估值的情形"中增加了部分條款,具體內容如下:

三、估值對象

基金依法擁有的目標ETF基金份額、股票、債券、權證及其他基金資產。

四、估值方法

1、目標ETF份額的估值

本基金投資的目標ETF份額以其估值日當日基金份額凈值估值。

七、暫停估值的情形

3、本基金所投資的目標ETF發生暫停估值、暫停公告基金份額凈值的情形;

【十】 下調了本基金的管理費率和托管費率,基金合同第十七部分"基金的費用與稅收" 中調整了"三、基金費用計提方法、計提標準和支付方式"的表述,具體內容如下:

三、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金管理費按前一日基金資產凈值扣除所持有ETF基金份額部分的基金資產后的余額(若為負數,則取0)的0.5%年費率計提。管理費的計算方法如下:

H=E×年管理費率÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日基金資產凈值-前一日所持有ETF基金份額部分的基金資產,若為負數,則E取0

基金管理費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃付指令,經基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人,若遇法定節假日、休息日,支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金托管費按前一日基金資產凈值扣除所持有ETF基金份額部分的基金資產后的余額(若為負數,則取0)的0.1%年費率計提。托管費的計算方法如下:

H=E×年托管費率÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日基金資產凈值-前一日所持有ETF基金份額部分的基金資產,若為負數,則E取0

基金托管費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令,經基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人,若遇法定節假日、休息日,支付日期順延。

【十一】 基金合同第二十部分"基金的信息披露"中"五、公開披露的基金信息"的"8、臨時報告"中增加了部分條款如下:

8、臨時報告

(28) 目標ETF變更;

【十二】 基金合同第二十一部分"基金合同的變更、終止與基金財產的清算"中"一、基金合同的變更"的"1、下列涉及到基金合同內容變更的事項應召開基金份額持有人大會并經基金份額持有人大會決議同意"第(5)項修改為:"(5)變更基金投資目標、投資范圍或投資策略,但由于目標ETF基金交易方式變更、終止上市或基金合同終止而變更基金投資目標、范圍或策略的情況除外;"、"但出現下列情況時,可不經基金份額持有人大會決議,由基金管理人和基金托管人同意變更后公布經修訂的基金合同,并報中國證監會備案"增加以下內容"(4)由于目標ETF基金交易方式變更、終止上市或基金合同終止而變更基金投資目標、范圍或策略;"

附件二:《南方中證500指數證券投資基金(LOF)托管協議》的修改內容

【一】 《南方中證500指數證券投資基金(LOF)基金合同》中的基金名稱由南方中證500指數證券投資基金(LOF)變更為南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF), 據此,原《南方中證500指數證券投資基金(LOF)托管協議》變為《南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)托管協議》,托管協議中的基金名稱也進行對應修改。

【二】 《南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)托管協議》的開始增加了如下內容:

2013年2月6日,南方基金管理有限公司管理的中證500交易型開放式指數證券投資基金(目標ETF)成立。根據《南方中證500指數證券投資基金(LOF)基金合同》的有關約定,南方中證500指數證券投資基金(LOF)變更成為中證500交易型開放式指數證券投資基金的聯接基金,基金名稱變更為南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)。基金管理人經與基金托管人協商一致對南方中證500指數證券投資基金(LOF)托管協議的投資范圍、估值、費用及其他部分條款進行相應修改,上述修改事項已報中國證監會備案,自2013年2月22日起生效。

【三】 托管協議第三部分"基金托管人對基金管理人的業務監督和核查"中

"(一)基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金投資范圍、投資對象進行監督。基金合同明確約定基金投資風格或證券選擇標準的,基金管理人應按照基金托管人要求的格式提供投資品種池和交易對手庫,以便基金托管人運用相關技術系統,對基金實際投資是否符合基金合同關于證券選擇標準的約定進行監督,對存在疑義的事項進行核查。"的內容調整如下:

本基金主要投資于中證500ETF、標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于新股(一級市場初次發行或增發)、債券以及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。其中投資于中證500ETF的比例不少于基金資產凈值的90%(已申購但尚未確認的目標ETF份額可計入在內),現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,權證及其它金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

【四】 托管協議第八部分"基金資產凈值計算和會計核算"的"(二)基金資產估值方法和特殊情形的處理" 中調整了"1、估值對象"的表述, "2、估值方法"中增加了"(1)目標ETF份額的估值","(四)暫停估值與公告基金份額凈值的情形"中增加了部分條款,具體內容如下:

(二)基金資產估值方法和特殊情形的處理

1、估值對象

基金依法擁有的目標ETF基金份額、股票、債券、權證及其他基金資產。

2、估值方法

(1)目標ETF份額的估值

本基金投資的目標ETF份額以其估值日當日基金份額凈值估值。

(四)暫停估值與公告基金份額凈值的情形

(3)本基金所投資的目標ETF發生暫停估值、暫停公告基金份額凈值的情形;

【五】 下調了本基金的管理費率和托管費率,托管協議第十一部分"基金的費用" 中調整了"(一)基金管理費的計提比例和計提方法"和"(二)基金托管費的計提比例和計提方法"的表述,具體內容如下:

(一)基金管理費的計提比例和計提方法

本基金管理費按前一日基金資產凈值扣除所持有ETF基金份額部分的基金資產后的余額(若為負數,則取0)的0.5%年費率計提。管理費的計算方法如下:

H=E×年管理費率÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值-前一日所持有ETF基金份額部分的基金資產,若為負數,則E取0

(二)基金托管費的計提比例和計提方法

本基金托管費按前一日基金資產凈值扣除所持有ETF基金份額部分的基金資產后的余額(若為負數,則取0)的0.1%年費率計提。托管費的計算方法如下:

H=E×年托管費率÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值-前一日所持有ETF基金份額部分的基金資產,若為負數,則E取0

【六】 托管協議第十五部分"禁止行為"調整了"(九)基金財產用于下列投資或者活動"中的部分條款,內容如下:

(九)基金財產用于下列投資或者活動:

4、買賣除目標ETF外的其他基金份額,但是國務院另有規定的除外;

5、向其基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人發行的股票或者債券,但在法律法規或監管機構允許的情況下,目標ETF與標的指數成份股除外;

6、買賣與其基金管理人、基金托管人有控股關系的股東或者與其基金管理人、基金托管人有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,但在法律法規或監管機構允許的情況下,目標ETF與標的指數成份股除外;

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